奥恩斯坦-乌伦贝克过程维基百科,自由的 encyclopedia 在数学中,奥恩斯坦-乌伦贝克过程(Ornstein-Uhlenbeck process,简称OU过程)是一个随机过程,在金融数学和物理学中有很多的引用。OU过程描述一个经历摩擦的布朗粒子(damped random walk)。[1] 这个过程以奥恩斯坦(Leonard Ornstein)和乔治·乌伦贝克的名字命名。 这是一个自回归模型AR(1)。 θ =1.0,σ =3和μ =(0,0) 粒子在(10,10)开始
在数学中,奥恩斯坦-乌伦贝克过程(Ornstein-Uhlenbeck process,简称OU过程)是一个随机过程,在金融数学和物理学中有很多的引用。OU过程描述一个经历摩擦的布朗粒子(damped random walk)。[1] 这个过程以奥恩斯坦(Leonard Ornstein)和乔治·乌伦贝克的名字命名。 这是一个自回归模型AR(1)。 θ =1.0,σ =3和μ =(0,0) 粒子在(10,10)开始