標準差

標準差（粵音：biu1 zeon2 caa1，又叫標準偏差，英文：Standard Deviation，縮寫SD），母體標準差通常用細階希臘字母σ（sigma）表示；而樣本標準差通常用細階s表示。標準差係概率統計中量度一組數值離散程度嘅指標，主要用來取代平均差，定義做方差開算術平方根。

計法

睇埋：變異數

變異數（variance，${\displaystyle \sigma _{Y}^{2}}$）：以下嘅數值：

${\displaystyle \sigma _{Y}^{2}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\left(Y_{i}-{\overline {Y}}\right)^{2}}$，

${\displaystyle n}$係個案數，${\displaystyle Y_{i}}$係第${\displaystyle i}$個案喺變數嘅值，而${\displaystyle {\overline {Y}}}$係樣本嘅平均值－${\displaystyle \sigma _{Y}^{2}}$反映咗啲個案平均距離平均值幾遠。

標準差就係變異數嘅開方。

${\displaystyle \sigma _{Y}={\sqrt {\sigma _{Y}^{2}}}}$

睇埋

• 離散程度
• 平均差
• 金融風險