Robert Fry Engle III (* 10. November 1942 in Syracuse , New York ) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger . Er ist vor allem für seine Beiträge zur stochastischen Zeitreihenanalyse bekannt. Engles ARCH-Modelle revolutionierten die Art und Weise, wie Wirtschaftswissenschaftler Finanzdaten analysieren.
Robert F. Engle, 2022
Engle ist Professor für das Management von Finanzdienstleistungen an der New York University . Seit 1995 ist er gewähltes Mitglied der American Academy of Arts and Sciences , seit 2005 der National Academy of Sciences . Am 8. Oktober 2003 hat Engle den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen bekommen. Geehrt wurde er für seine Verdienste hinsichtlich der Entwicklung von Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlich variabler Volatilität (siehe auch ARCH-Modell ). Den Nobelpreis 2003 teilte er sich mit Clive W. J. Granger von der University of California, San Diego , der den Preis für Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit gemeinsam veränderlichen Trends (Kointegration ) verliehen bekommen hat.
Zu Engles weiteren wissenschaftlichen Entdeckungen gehört ein Hypothesentest auf das Vorliegen von ARCH-Effekten in einer Zeitreihe.
Robert Engle: Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. In: Econometrica : Journal of the econometric society. Vol. 50, No. 4, 1982: S. 987–1007, doi:10.2307/1912773 .
Robert Engle, David M. Lilien, Russell Robins: Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model. In: Econometrica: journal of the Econometric Society. Vol. 55, No. 2, 1987: S. 391–407, doi:10.2307/1913242 .
Robert Engle, Clive Granger : Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. In: Econometrica: Journal of the econometric society. Vol. 55, No. 2, 1987: S. 251–276, doi:10.2307/1913236 .
Robert Engle, Victor Ng: Measuring and testing the impact of news on volatility. In: The Journal of Finance. Vol. 48, No. 5, 1993: S. 1749–1778, doi:10.2307/2329066 .
Robert Engle, Kenneth Kroner: Multivariate simultaneous generalized ARCH. In: Econometric theory. Vol. 11, No. 1, 1995: S. 122–150.
1969: Ragnar A. K. Frisch , Jan Tinbergen |
1970: Paul A. Samuelson |
1971: Simon S. Kuznets |
1972: John R. Hicks , Kenneth J. Arrow |
1973: Wassily Leontief |
1974: Gunnar Myrdal , Friedrich August von Hayek |
1975: Leonid W. Kantorowitsch , Tjalling C. Koopmans |
1976: Milton Friedman |
1977: Bertil Ohlin , James E. Meade |
1978: Herbert A. Simon |
1979: Theodore W. Schultz , Sir Arthur Lewis |
1980: Lawrence R. Klein |
1981: James Tobin |
1982: George J. Stigler |
1983: Gérard Debreu |
1984: Richard Stone |
1985: Franco Modigliani |
1986: James M. Buchanan Jr. |
1987: Robert M. Solow |
1988: Maurice Allais |
1989: Trygve Haavelmo |
1990: Harry M. Markowitz , Merton H. Miller , William F. Sharpe |
1991: Ronald H. Coase |
1992: Gary S. Becker |
1993: Robert W. Fogel , Douglass C. North |
1994: John C. Harsanyi , John F. Nash Jr. , Reinhard Selten |
1995: Robert E. Lucas |
1996: James A. Mirrlees , William Vickrey |
1997: Robert C. Merton , Myron S. Scholes |
1998: Amartya Sen |
1999: Robert A. Mundell |
2000: James J. Heckman , Daniel L. McFadden |
2001: George A. Akerlof , A. Michael Spence , Joseph E. Stiglitz |
2002: Daniel Kahneman , Vernon L. Smith |
2003: Robert F. Engle III , Clive W. J. Granger |
2004: Finn E. Kydland , Edward C. Prescott |
2005: Robert J. Aumann , Thomas C. Schelling |
2006: Edmund S. Phelps |
2007: Leonid Hurwicz , Eric S. Maskin , Roger B. Myerson |
2008: Paul Krugman |
2009: Elinor Ostrom , Oliver E. Williamson |
2010: Peter A. Diamond , Dale T. Mortensen , Christopher A. Pissarides |
2011: Thomas J. Sargent , Christopher A. Sims |
2012: Alvin E. Roth , Lloyd S. Shapley |
2013: Eugene F. Fama , Lars Peter Hansen , Robert J. Shiller |
2014: Jean Tirole |
2015: Angus Deaton |
2016: Oliver Hart , Bengt Holmström |
2017: Richard H. Thaler |
2018: William D. Nordhaus , Paul Romer |
2019: Abhijit Banerjee , Esther Duflo , Michael Kremer |
2020: Paul Milgrom , Robert B. Wilson |
2021: David Card , Joshua Angrist , Guido Imbens |
2022: Ben Bernanke , Douglas W. Diamond , Philip Dybvig |
2023: Claudia Goldin