From Wikipedia, the free encyclopedia
نظریه سبد سهام مدرن یا نظریه پورتفولیوی مدرن یا تحلیل میانگین واریانس[persian-alpha 1]، چارچوبی ریاضیاتی برای جمعآوری سبدی از داراییها به نحوی است که بازگشت مورد انتظار برای یک سطح ریسک داده شده که تحت عنوان واریانس تعریف میشود حداکثر شود. بینش کلیدی آن این است که ریسک و بازگشت دارایی نباید به خودی خود ارزیابی شود بلکه چگونگی سهم آن در ریسک و بازگشت کلی سبد باید آن را ارزیابی کند.
این مقاله میتواند با ترجمهٔ متن از مقالهٔ متناظر در انگلیسی گسترش یابد. (ژانویهٔ ۲۰۲۴) برای مشاهدهٔ دستورالعملهای مهم ترجمه روی [گسترش] کلیک کنید.
|
اقتصاددان هری مارکوویتز این نظریه را در نوشتهای در سال ۱۹۵۲ معرفی کرد،[1]و بعدها به خاطر آن جایزه یادبود نوبل علوم اقتصادی را برنده شد.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.