Robert Merton

Robert C. Merton (né le 31 juillet 1944 à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le Prix de la Banque de Suède en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.

Robert C. Merton

Robert C. Merton

Biographie

Naissance	31 juillet 1944 (81 ans) New York
Nom dans la langue maternelle	Robert Carhart Merton
Nationalité	américaine
Formation	California Institute of Technology Columbia School of Engineering and Applied Science (en) Institut de technologie du Massachusetts Harvard Business School
Activités	Économiste, professeur d'université
Père	Robert King Merton

Autres informations

A travaillé pour	Université Harvard Dimensional fund advisors Sloan School of Management Institut de technologie du Massachusetts Long Term Capital Management
Membre de	Société d'économétrie (1983) Académie américaine des arts et des sciences Académie américaine des sciences
Maître	Paul Samuelson
Directeur de thèse	Paul Samuelson
Influencé par	Paul Samuelson
Distinction	Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel(1997) médaille Kolmogorov (2010)

Œuvres principales

Modèle Black-Scholes

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Biographie

Il est le fils du sociologue Robert King Merton.

Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson^[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.

Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM), depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire faillite en septembre 1998.

Distinction

• 1997 : Prix de la Banque de Suède avec Myron Scholes "pour une nouvelle méthode de détermination de la valeur des dérivés."
• 2010 : médaille Kolmogorov pour son travail sur la finance^[2].