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Myron Scholes
économiste canadien De Wikipédia, l'encyclopédie libre
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Myron Samuel Scholes (né le à Timmins, Ontario, Canada) est un économiste reconnu pour ses travaux sur la valorisation des produits dérivés, notamment les options. Il obtient en 1997 avec Robert Merton le Prix de la Banque de Suède.
Cet article est une ébauche concernant un économiste canadien.
Pour les articles homonymes, voir Scholes.
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Biographie
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Myron Scholes élabore avec Fischer Black le fameux modèle de Black-Scholes. Il obtient en 1997 avec Robert Merton le Prix de la Banque de Suède pour une nouvelle méthode pour évaluer les produits dérivés.
À l'université de Chicago, il obtient un MBA en 1964 puis un PhD en 1969. En 1989 il est docteur honoris causa de l'université Paris IX-Dauphine.
Comme Robert Merton, il a été consultant pour « l'arbitrage group » de John Meriwether, au sein de la banque d'affaires Salomon dans les années 1980, puis associé dirigeant du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM) fondé par le même Meriwether, de la fondation de celui-ci en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.
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Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Ressources relatives à la recherche :
- Ressource relative à la vie publique :
- (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Prize Lecture — qui détaille ses apports)
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