F-分布

機率分布 来自维基百科,自由的百科全书

F-分布

概率论统计学里,F-分布F-distribution)是一种连续概率分布[1][2][3][4]被广泛应用于似然比率检验,特别是ANOVA中。

事实速览 参数, 值域 ...
F分布
概率密度函数
Thumb
累积分布函数
Thumb
参数 自由度
值域
概率密度函数
累积分布函数
期望 for
众数 for
方差 for
偏度
for
峰度 见下文
关闭

定义

如果随机变量 X 有参数为 d1d2F-分布,我们写作 X ~ F(d1, d2)。那么对于实数 x ≥ 0,X概率密度函数 (pdf)是

这里B函数。在很多应用中,参数 d1d2正整数,但对于这些参数为正实数时也有定义。

累积分布函数

其中 I正则不完全贝塔函数

右边表格中已给出期望方差偏度;对于峰度为:

.

特征

一个F-分布的随机变量是两个卡方分布变量除以自由度的比率:

其中:

  • U1U2卡方分布,它们的自由度(degree of freedom)分别是d1d2
  • U1U2是相互独立的。

参见

参考文献

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