多元正态分布
機率分布 / 维基百科,自由的 encyclopedia
多变量正态分布亦称为多变量高斯分布。它是单维正态分布向多维的推广。它同矩阵正态分布有紧密的联系。
Quick Facts 记号, 参数 ...
概率密度函数 Many samples from a multivariate (bivariate) Gaussian distribution centered at (1,3) with a standard deviation of 3 in roughly the (0.878, 0.478) direction (longer vector) and of 1 in the second direction (shorter vector, orthogonal to the longer vector). | |||
记号 | |||
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参数 |
μ ∈ RN — 位置 Σ ∈ RN×N — 协方差矩阵 (半正定) | ||
值域 | x ∈ μ+span(Σ) ⊆ RN | ||
概率密度函数 |
(仅当 Σ 为正定矩阵时) | ||
累积分布函数 | 解析表达式不存在 | ||
期望值 | μ | ||
众数 | μ | ||
方差 | Σ | ||
熵 | |||
矩生成函数 | |||
特征函数 |
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